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布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價模型參數(shù)包括(?。?/h1>
來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:牧童 2020/04/21 10:19:06 字體:

注冊會計師財管多選題

布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價模型參數(shù)包括(?。?。

A、無風(fēng)險報酬率 

B、現(xiàn)行股票價格 

C、執(zhí)行價格   

D、預(yù)期紅利 

查看答案解析
【答案】
ABC
【解析】

布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價模型有5個參數(shù),即:現(xiàn)行股票價格、執(zhí)行價格、至到期日的剩余年限、無風(fēng)險報酬率和股票報酬率的標(biāo)準差。布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價模型假設(shè)在期權(quán)壽命期內(nèi),買方期權(quán)標(biāo)的股票不發(fā)放股利,因此,預(yù)期紅利不是該模型的參數(shù)。 

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