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已知該期權的執(zhí)行價格為20元，套期保值比率為( )
注冊會計師考試的時間越來越近了！對于注冊會計師考生來說每一分每一秒都很重要，于是網校整理了在注冊會計師考試《財管》這一科目的精選練習題，也算是對自己學習的查缺補漏！快來練習吧~
單選題
假設A公司的股票現在的市價為40元。一年以后股價有兩種可能：上升33.33%，或者降低25%。有1股以該股票為標的資產的看漲期權，在利用復制原理確定其價格時，如果已知該期權的執(zhí)行價格為20元，套期保值比率為( )。
A、1.45
B、1
C、0.42
查看答案解析
【答案】
B【解析】
上行股價=股票現價×上行乘數=40×(1+33.33%)=53.33(元)
下行股價=股票現價×下行乘數=40×0.75=30(元)
上行時到期日價值=53.33-20=33.33(元)
下行時到期日價值=30-20=10(元)
套期保值比率=(33.33-10)/(53.33-30)=1
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