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套期保值比率為0.6，則該期權(quán)的執(zhí)行價格為( )元
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單選題
假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為60元。6個月以后股價有兩種可能：上升33.33%，或者降低25%。有1股以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，在利用復(fù)制原理確定其價值時，如果已知股價下行時的到期日價值為0，套期保值比率為0.6，則該期權(quán)的執(zhí)行價格為( )元。
A、59
B、60
C、62
D、65
查看答案解析
【答案】
A
【解析】
上行股價=股票現(xiàn)價×上行乘數(shù)=60×1.3333=80(元)
下行股價=股票現(xiàn)價×下行乘數(shù)=60×0.75=45(元)
設(shè)執(zhí)行價格為x，則：套期保值比率=(80-x-0)/(80-45)=0.6
解之得：x=59(元)
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