注冊(cè)會(huì)計(jì)師《財(cái)管》每日一練：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)（12.31）

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯：清和 2020/12/31 09:05:35　字體：大小

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單選題

某只股票的必要報(bào)酬率為15%，該股票投資報(bào)酬率與市場(chǎng)投資組合報(bào)酬率的協(xié)方差是0.4%，市場(chǎng)投資組合的必要報(bào)酬率是12%，市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差是4%。假設(shè)市場(chǎng)處于均衡狀態(tài)，則市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為（?。?。

A、4%

B、10%

C、2%

D、5%

查看答案解析

【答案】

【解析】

β＝0.4%/（4%×4%）＝2.5，由：Rf＋2.5×（12%-Rf）＝15%，得：Rf＝10%，所以，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)＝12%-10%＝2%。

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注冊(cè)會(huì)計(jì)師：每日一練《會(huì)計(jì)》（12.31）

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