掃碼下載APP
接收最新考試資訊
及備考信息
單選題
下列關(guān)于“相關(guān)系數(shù)影響投資組合的分散化效應(yīng)”表述中,不正確的是(?。?/p>
A、相關(guān)系數(shù)等于1時不存在風(fēng)險分散化效應(yīng)
B、相關(guān)系數(shù)越小,風(fēng)險分散化的效應(yīng)越明顯
C、只有相關(guān)系數(shù)小于0.5時,才有風(fēng)險分散化效應(yīng)
D、對于特定投資組合(特定的各種股票標(biāo)準(zhǔn)差和投資比例),相關(guān)系數(shù)為-1時風(fēng)險分散化效應(yīng)最大
【正確答案】C
【答案解析】-1≤相關(guān)系數(shù)r<1時,有風(fēng)險分散化效應(yīng)。
注冊會計師:每日一練《經(jīng)濟(jì)法》(2012013-12-05)
注冊會計師:每日一練《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險管理》(2013-12-05)
正保會計網(wǎng)校
2013-12-05
安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開發(fā)者:北京正保會計科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點擊下載>
官方公眾號
微信掃一掃
官方視頻號
微信掃一掃
官方抖音號
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - odtgfuq.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號