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2015年注冊會計(jì)師《財(cái)務(wù)成本管理》每日一練：歐式看跌期權(quán)
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單選題
在期權(quán)價格大于0的情況下，下列關(guān)于歐式看跌期權(quán)的表述中，不正確的是（ ）。
A、到期時間越長，期權(quán)價格越高
B、執(zhí)行價格越高，期權(quán)價格越高
C、股票價格越高，期權(quán)價格越低
D、股價的波動率增加，期權(quán)價格增加
【正確答案】A
【答案解析】本題考核歐式看跌期權(quán)。對于歐式（看漲或看跌）期權(quán)來說，較長的時間不一定能增加期權(quán)價格。因?yàn)殡m然較長的時間可以降低執(zhí)行價格的現(xiàn)值，但并不增加執(zhí)行的機(jī)會。到期日價格的降低，有可能超過時間價格的差額。例如，兩個歐式看漲期權(quán)，一個是1個月后到期，另一個是3個月后到期，預(yù)計(jì)標(biāo)的公司兩個月后將發(fā)放大量現(xiàn)金股利，股票價格會大幅下降，則有可能使時間長的期權(quán)價格低于時間短的期權(quán)價格。
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正保會計(jì)網(wǎng)校
2015-01-14
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