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2014年注會(huì)考試《財(cái)務(wù)成本管理》每日一練：資本市場(chǎng)線
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多選題
已知風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為10%和20%。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為6%，某投資者將自有資金100萬(wàn)元中的10萬(wàn)元投資于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，其余的90萬(wàn)元全部投資于風(fēng)險(xiǎn)組合，則下列說(shuō)法中正確的有（?。?/p>
A、總期望報(bào)酬率為9.6%
B、總標(biāo)準(zhǔn)差為18%
C、該組合點(diǎn)位于資本市場(chǎng)線上M點(diǎn)的右側(cè)
D、資本市場(chǎng)線的斜率為0.2
【正確答案】ABD
【答案解析】本題考核資本市場(chǎng)線。Q＝90/100＝0.9，總期望報(bào)酬率＝0.9×10%＋（1－0.9）×6%＝9.6%；總標(biāo)準(zhǔn)差＝0.9×20%＝18%，根據(jù)Q＝0.9小于1可知，該組合位于資本市場(chǎng)線上M點(diǎn)的左側(cè)（或根據(jù)同時(shí)持有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合可知，該組合位于資本市場(chǎng)線上M點(diǎn)的左側(cè)）；資本市場(chǎng)線的斜率＝（10%－6%）/（20%－0）＝0.2。
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正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校
2014-08-12
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