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2015年注會(huì)《財(cái)務(wù)成本管理》每日一練：二叉樹期權(quán)定價(jià)模型
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單選題
運(yùn)用二叉樹方法對(duì)期權(quán)估價(jià)時(shí)，期數(shù)增加，要調(diào)整價(jià)格變化的升降幅度，以保證年收益率的標(biāo)準(zhǔn)差不變。這里的標(biāo)準(zhǔn)差是指（?。?/p>
A、標(biāo)的資產(chǎn)年復(fù)利收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
B、標(biāo)的資產(chǎn)連續(xù)復(fù)利收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
C、標(biāo)的資產(chǎn)期間復(fù)利收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
D、標(biāo)的資產(chǎn)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
【正確答案】B
【答案解析】本題考核二叉樹期權(quán)定價(jià)模型。運(yùn)用二叉樹方法對(duì)期權(quán)估價(jià)時(shí)的公式中的標(biāo)準(zhǔn)差指的是標(biāo)的資產(chǎn)連續(xù)復(fù)利收益率的標(biāo)準(zhǔn)差。
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2015-02-01
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