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2014年注冊會計師《財務成本管理》練習題：投資組合的風險
2014年注冊會計師備考已經(jīng)開始，為了幫助參加2014年注冊會計師考試的學員鞏固知識，提高備考效果，正保會計網(wǎng)校精心為大家整理了注冊會計師考試各科目練習題，希望對廣大考生有所幫助。
單項選擇題
關于投資組合的風險，下列說法不正確的是（?。?/p>
A.相關系數(shù)越大，兩種證券構成的投資組合的標準差越大
B.證券組合的標準差不僅取決于單個證券的標準差，還取決于證券之間的協(xié)方差
C.充分投資組合的風險，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與各證券本身的方差無關
D.投資組合的標準差大于組合中各證券的最大標準差
【正確答案】D
【答案解析】投資組合的標準差小于等于各證券標準差的加權平均數(shù)，不會大于組合中各證券的最大標準差。
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