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下列有關(guān)兩項資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的表述中，不正確的有（ ）。
【多選題】下列有關(guān)兩項資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的表述中，不正確的有（?。?/span>
A.如果相關(guān)系數(shù)為＋1，則投資組合的標準差等于兩項資產(chǎn)標準差的算術(shù)平均數(shù)
B.如果相關(guān)系數(shù)為－1，則投資組合的標準差最小，甚至可能等于0
C.如果相關(guān)系數(shù)為0，則投資組合不能分散風(fēng)險
D.只要相關(guān)系數(shù)小于1，則投資組合的標準差就一定小于單項資產(chǎn)標準差的加權(quán)平均數(shù)
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【答案】
AC
【解析】
根據(jù)兩項資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的標準差的公式可知，相關(guān)系數(shù)為＋1，則投資組合的標準差等于兩項資產(chǎn)標準差的加權(quán)平均數(shù)，只有在投資比例相等的情況下，投資組合的標準差才等于兩項資產(chǎn)標準差的算術(shù)平均數(shù)，因此，選項A的說法不正確；根據(jù)兩項資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的標準差的公式可知，選項B和選項D的說法正確；只有在相關(guān)系數(shù)等于1的情況下，組合才不能分散風(fēng)險，此時，組合的標準差＝單項資產(chǎn)的標準差的加權(quán)平均數(shù)；只要相關(guān)系數(shù)
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