中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)《財(cái)務(wù)管理》必刷題：標(biāo)準(zhǔn)差

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來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯：任任任 2020/01/03 12:16:10　字體：大小

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【例題·判斷題】構(gòu)成資產(chǎn)組合的證券A和證券B，其標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和8%。在等比例投資的情況下，如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)為1，該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為10%；如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)為－1，則該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為2%。（　）

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【答案】

√

【解析】

當(dāng)相關(guān)系數(shù)＝1時(shí)，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差σp＝W1σ1+W2σ2；當(dāng)相關(guān)系數(shù)＝－1時(shí)，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差σp＝（W1σ1－W2σ2）的絕對(duì)值。在等比例投資的情況下，當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，組合標(biāo)準(zhǔn)差＝（12%＋8%）/2＝10%；相關(guān)系數(shù)為－1時(shí)，組合標(biāo)準(zhǔn)差＝（12%－8%）/2＝2%。　　結(jié)論：若干種證券組成的投資組合，其收益是這些證券收益的加權(quán)平均數(shù)，但是其風(fēng)險(xiǎn)不是這些證券風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)，投資組合能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

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