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中級會計職稱財務管理知識點：證券資產(chǎn)組合風險與收益衡量
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●財務管理知識點：證券資產(chǎn)組合風險與收益衡量
1.證券資產(chǎn)組合的預期收益率等于組合內(nèi)各資產(chǎn)預期收益率的加權(quán)平均值，表明組合沒有分散收益。
2.證券資產(chǎn)組合的風險（標準差）通常小于組合內(nèi)各資產(chǎn)的風險（標準差）的加權(quán)平均值，表明組合能夠分散風險。
3.證券資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風險（β系數(shù)）等于組合內(nèi)各資產(chǎn)系統(tǒng)風險（β系數(shù)）的加權(quán)平均值，表明組合不能夠分散系統(tǒng)風險。
4.－1（完全負相關）≤相關系數(shù)≤＋1（完全正相關）：0≤組合風險≤加權(quán)平均風險
相關系數(shù)越大（越接近于＋1），風險分散效應越??；相關系數(shù)越?。ㄔ浇咏冢?），風險分散效應越大。
5.系統(tǒng)風險VS非系統(tǒng)風險——只有系統(tǒng)風險才有資格要求補償，非系統(tǒng)風險可以通過證券資產(chǎn)組合被消除掉。
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