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讀書不要貪多,而是要多加思索。正保會計(jì)網(wǎng)校提供了高質(zhì)量的中級會計(jì)職稱《財(cái)務(wù)管理》知識點(diǎn),不貪數(shù)量,只求質(zhì)量,一定要確定掌握哦~
●財(cái)務(wù)管理知識點(diǎn):資產(chǎn)組合的風(fēng)險
(1)組合風(fēng)險的衡量指標(biāo)
①組合收益率的方差:
②組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差:
【提示】影響組合風(fēng)險高低的因素有:投資比重、個別資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)離差和相關(guān)系數(shù)。
(2)相關(guān)系數(shù)與協(xié)方差
相關(guān)系數(shù)反映兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率的相關(guān)程度,相關(guān)系數(shù)介于區(qū)間[-1,1]內(nèi)。
協(xié)方差是用來衡量兩種資產(chǎn)收益率之間共同變動的程度。
(3)相關(guān)系數(shù)與組合風(fēng)險之間的關(guān)系
相關(guān)系數(shù)等于1,具有完全正相關(guān)關(guān)系,即兩種資產(chǎn)收益率變化方向和變化幅度完全相同,組合風(fēng)險等于各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù),組合不能抵消任何風(fēng)險,組合風(fēng)險最高。
相關(guān)系數(shù)等于-1,具有完全負(fù)相關(guān)關(guān)系,即兩種資產(chǎn)收益率變化方向和變化幅度完全相反,組合風(fēng)險可以充分抵消,甚至完全消除。
實(shí)務(wù)中,相關(guān)系數(shù)在(-1,1)之間,大多數(shù)在(0,1)之間。組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差小于組合中各項(xiàng)資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值,即組合風(fēng)險小于各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均值。在大多數(shù)情況下,證券組合能夠分散風(fēng)險,但是不能完全消除風(fēng)險。
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