新用戶掃碼下載
掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
中級會計財務管理答疑精華：分散風險
2022年中級會計職稱備考已經(jīng)開始啦！為幫助大家備考，正保會計網(wǎng)校特從答疑板中精選了學員學習過程中出現(xiàn)的問題，專業(yè)老師給出詳細答疑。以下是中級會計職稱財務管理答疑精華，希望對大家有幫助！
財務人員常常利用證券資產(chǎn)組合來投資，以下關于證券組合的認識中，正確的有（ ）。
A.相關系數(shù)不等于1時，組合可以降低風險
B.相關系數(shù)大于0時，組合不具有分散風險的能力
C.兩項資產(chǎn)完全負相關，此時組合能最大限度降低風險
D.理論上，相關系數(shù)總是介于負1與正1之間
【正確答案】：ACD
【答案解析】：只要相關系數(shù)不是正1，都具有分散風險的能力。
【提示】相關系數(shù)的取值范圍為－1～1：
（1）相關系數(shù)為1，為完全正相關，說明兩只股票的收益率變化方向和變化幅度完全相同。所有資產(chǎn)與其本身的相關系數(shù)為1。
（2）相關系數(shù)為0，說明兩只股票的收益率不相關，即一只股票的收益率發(fā)生變動，另一只股票的收益率不受影響。所有風險股票或投資組合與無風險資產(chǎn)的相關系數(shù)為0。
（3）相關系數(shù)為－1，為完全負相關，說明兩只股票的收益率變化方向相反，但變化幅度相同。
（4）相關系數(shù)為0～1，是正相關，說明兩只股票的收益率變化方向相同，但變化幅度不同。
（5）相關系數(shù)為－1～0，是負相關，說明兩只股票的收益率變化方向相反，且變化幅度不同。
問題：
0-1可以分散風險么
回答：
相關系數(shù)0~1，可以分散風險。
注：以上答疑精華來源于正保會計網(wǎng)校答疑板，網(wǎng)校老師會針對已購課學員提出的問題進行答疑。（網(wǎng)校答疑板使用攻略）
更多答疑精華：2022年中級會計職稱財務管理答疑精華匯總
推薦閱讀
新用戶掃碼下載
京公網(wǎng)安備 11010802044457號