中級職稱《財(cái)務(wù)管理》知識點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)分散功能（06.26）

下載正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校APP 訂閱最新報(bào)考消息

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校論壇編輯： 2015/06/26 10:20:10　字體：大小

證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)分散功能

　　【結(jié)論】組合風(fēng)險(xiǎn)的大小與兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率之間的變動(dòng)關(guān)系（相關(guān)性）有關(guān)。反映資產(chǎn)收益率之間相關(guān)性的指標(biāo)是相關(guān)系數(shù)。

　　相關(guān)系數(shù)

　　相關(guān)系數(shù)總是在－1到＋1之間的范圍內(nèi)變動(dòng)，－1代表完全負(fù)相關(guān)，＋1代表完全正相關(guān)。

　　（1）－1≤ρ≤1。

　　（2）相關(guān)系數(shù)＝1，表示兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率的變化方向和變化幅度完全相同。

　?。?）相關(guān)系數(shù)＝－1，表示兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率的變化方向和變化幅度完全相反。

　?。?）相關(guān)系數(shù)＝0，不相關(guān)。

　　兩項(xiàng)證券資產(chǎn)組合的收益率的方差滿足以下關(guān)系式：

　?。╝＋b）2＝a2＋b2＋2ab，a＝w1σ1，b＝w2σ2。

　　以上內(nèi)容是正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校整理的論壇學(xué)員為大家整理的2015年中級會(huì)計(jì)職稱考試知識點(diǎn)，希望對大家有所幫助。2015年中級會(huì)計(jì)職稱考試的備考日益緊張，你準(zhǔn)備好了嗎？為了讓考生有充足的時(shí)間備考，2015年中級會(huì)計(jì)職稱新課已搶先開通（免費(fèi)試聽>>）！祝您夢想成真！

上一篇：中級職稱《財(cái)務(wù)管理》知識點(diǎn)：預(yù)付年金系數(shù)...

下一篇：中級職稱《財(cái)務(wù)管理》知識點(diǎn)：預(yù)期收益率（...

推薦閱讀

·35+的中級會(huì)計(jì)師為何在裸辭后還能有熱愛生活的底氣？

·做財(cái)務(wù)越老越吃香？中級會(huì)計(jì)VIP簽約特訓(xùn)班讓她實(shí)現(xiàn)突破成長！

·2023四川中級職稱考試準(zhǔn)考證打印時(shí)間是什么時(shí)候？

·江蘇2023年中級職稱考試準(zhǔn)考證打印時(shí)間是什么時(shí)候？

·遼寧2023年中級職稱考試準(zhǔn)考證什么時(shí)候開始打??？

·山西2023年中級職稱考試準(zhǔn)考證在哪里打?。?/a>

·2023天津中級職稱考試準(zhǔn)考證打印時(shí)間是什么時(shí)候呢？

·2023北京中級資格準(zhǔn)考證打印時(shí)間是什么時(shí)候？

在線客服
APP

新用戶掃碼下載
立享專屬優(yōu)惠

安卓版本:8.7.11 蘋果版本:8.7.11

開發(fā)者：北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司

應(yīng)用涉及權(quán)限：查看權(quán)限>

APP隱私政策：查看政策>

HD版本上線：點(diǎn)擊下載>
官方號

官方公眾號
微信掃一掃

官方視頻號
微信掃一掃

官方抖音號
抖音掃一掃
建議/投訴