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中級會計職稱《財務(wù)管理》知識點：證券組合（5.28）
證券組合
證券組合的預(yù)期報酬率=投資比重*個別資產(chǎn)收益率
協(xié)方差=相關(guān)系數(shù)*兩種資產(chǎn)標準差的乘積
相關(guān)系數(shù)=協(xié)方差/兩個資產(chǎn)標準差的乘積
*證券組合的風(fēng)險與各證券之間報酬率的相關(guān)系數(shù)有關(guān)，相關(guān)系數(shù)越大，組合風(fēng)險越大。
*不論投資組合中兩項資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)如何，只要投資比例不變，各項資產(chǎn)的期望收益率不變，則該投資組合的期望收益率就不變。
*充分投資組合的風(fēng)險，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與證券本身的方差無關(guān)。
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