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2015中級(jí)《財(cái)務(wù)管理》知識(shí)點(diǎn)：相關(guān)系數(shù)（5.25）
相關(guān)系數(shù)兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率的相關(guān)程度
組合風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)分散的結(jié)論
ρ＝1
完全正相關(guān)
?。此鼈兊氖找媛首兓较蚝妥兓韧耆嗤?/p>
組合風(fēng)險(xiǎn)最大：
σ組＝W1σ1+W2σ2=加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)差
組合不能降低任何風(fēng)險(xiǎn)。
ρ＝-1
完全負(fù)相關(guān)
?。此鼈兊氖找媛首兓较蚝妥兓韧耆喾矗?/p>
組合風(fēng)險(xiǎn)最?。?/p>
σ組=｜W1σ1-W2σ2｜
兩者之間的風(fēng)險(xiǎn)可以充分地相互抵消。
在實(shí)際中：
?。?＜ρ＜1
多數(shù)情況下：
0＜ρ＜1
不完全的相關(guān)關(guān)系。
σ組＜加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)差
資產(chǎn)組合可以分散風(fēng)險(xiǎn)，但不能完全分散風(fēng)險(xiǎn)。
以上內(nèi)容是正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校整理的論壇學(xué)員為大家整理的2015年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)大家有所幫助。2015年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試的備考日益緊張，你準(zhǔn)備好了嗎？為了讓考生有充足的時(shí)間備考，2015年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱新課已搶先開通（免費(fèi)試聽>>）！祝您夢(mèng)想成真！
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