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中級經(jīng)濟(jì)師《中級金融》每日一練：股指期貨期（01.22）
一分耕耘一分收獲，你所有的努力都是會有收獲的。中級經(jīng)濟(jì)師的備考一樣，只有堅(jiān)持不懈的努力，才能換回考過拿證的喜悅。正保會計(jì)網(wǎng)校為您提供中級經(jīng)濟(jì)師《金融專業(yè)》每日一練免費(fèi)在線測試，希望您每天堅(jiān)持練習(xí)，提高做題正確率，為考試加分！
單選題
某公司打算運(yùn)用6個月期的S&P500股價指數(shù)期貨為其價值500萬美元的股票組合套期保值，該組合的β值為1.8，當(dāng)時的期貨價格為400。由于一份該期貨合約的價值為400×500＝20萬美元，因此該公司應(yīng)賣出的期貨合約的數(shù)量為（?。┓?。
A、30
B、40
C、45
D、50
查看答案解析
【答案】
C 【解析】
本題考查股指期貨最佳套期保值數(shù)量。N＝β（Vs/VF）＝1.8×（500/20）＝45（份）。公式中，VS為股票組合的價值；VF為單位股指期貨合約的價值；β為該股票組合與期貨標(biāo)的股指的系數(shù)。 點(diǎn)擊進(jìn)入“每日一練——免費(fèi)在線測試”>>
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中級經(jīng)濟(jì)師每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應(yīng)知識點(diǎn)的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點(diǎn)評，每周根據(jù)大家的測試結(jié)果，對于正確率較低的題目進(jìn)行一下點(diǎn)評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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