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中級經(jīng)濟師《中級金融》每日一練：股指期貨期（01.22）
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單選題
某公司打算運用6個月期的S&P500股價指數(shù)期貨為其價值500萬美元的股票組合套期保值，該組合的β值為1.8，當(dāng)時的期貨價格為400。由于一份該期貨合約的價值為400×500＝20萬美元，因此該公司應(yīng)賣出的期貨合約的數(shù)量為（?。┓?。
A、30
B、40
C、45
D、50
查看答案解析
【答案】
C 【解析】
本題考查股指期貨最佳套期保值數(shù)量。N＝β（Vs/VF）＝1.8×（500/20）＝45（份）。公式中，VS為股票組合的價值；VF為單位股指期貨合約的價值；β為該股票組合與期貨標(biāo)的股指的系數(shù)。 
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