中級經(jīng)濟師《金融》每日一練：布萊克—斯科爾斯模型（8.20）

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：zhangjianxing 2019/08/20 09:30:48　字體：大小

不積跬步，無以至千里，不積小流，無以成江海。經(jīng)過中級經(jīng)濟師每日一練，日積月累你就提高很多。正保會計網(wǎng)校每日一練免費在線測試系統(tǒng)為大家?guī)砹?019年中級經(jīng)濟師每日一練的練習(xí)題，大家可以通過每天做中級經(jīng)濟師的習(xí)題，提高自己的知識儲備，為考試加分！

多選題

期權(quán)定價理論中，布萊克—斯科爾斯模型的基本假定有（　）。

A、無風(fēng)險利率r為常數(shù)

B、存在無風(fēng)險套利機會

C、市場交易是連續(xù)的，不存在跳躍式或間斷式變化

D、標的資產(chǎn)價格波動率為常數(shù)

E、標的資產(chǎn)在期權(quán)到期時間之前不支付股息和紅利

查看答案解析

【答案】

ACDE

【解析】

本題考查布萊克—斯科爾斯模型的基本假定。布萊克—斯科爾斯模型的基本假定：無風(fēng)險利率r為常數(shù)；沒有交易成本、稅收和賣空限制，不存在無風(fēng)險套利機會；標的資產(chǎn)在期權(quán)到期時間之前不支付股息和紅利；市場交易是連續(xù)的，不存在跳躍式或間斷式變化；標的資產(chǎn)價格波動率為常數(shù)；假定標的資產(chǎn)價格遵從幾何布朗運動。

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