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中級經(jīng)濟(jì)師《金融》知識點——期權(quán)定價理論
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期權(quán)定價理論
期權(quán)價值的決定因素主要有執(zhí)行價格、期權(quán)期限、標(biāo)的資產(chǎn)的風(fēng)險度及無風(fēng)險市場利率等。
1973年布萊克和斯科爾斯提出了期權(quán)定價。
布萊克—斯科爾斯模型的基本假定（※）
（1）無風(fēng)險利率r為常數(shù)
（2）沒有交易成本、稅收和賣空限制，不存在無風(fēng)險套利機(jī)會
（3）標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期前不支付股息和紅利
（4）市場連續(xù)交易
（5）標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率為常數(shù)
（6）標(biāo)的資產(chǎn)價格遵從布朗運動
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