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中級經(jīng)濟(jì)師金融易錯題:金融期貨的套期保值3.28-4.3

來源: 正保會計(jì)網(wǎng)校 編輯:wangweina 2019/04/08 09:25:24 字體:
某公司打算運(yùn)用3個月期的S&P500股價指數(shù)期貨為其價值500萬美元的股票組合套期保值,該組合的β值為1.2,當(dāng)時的期貨價格為400,則該公司應(yīng)賣出的期貨合約的數(shù)量為( )。

A. 30

B. 45

C. 50

D. 90

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查金融期貨的套期保值。注意:S&P500標(biāo)準(zhǔn)普爾500一個包含500種股票的指數(shù)。所以,一份該期貨合約的價值為:500×400=20萬元。

所以,根據(jù)最佳套期保值需要的期貨數(shù)量為:N=β×(VS/VF)=1.2×(500/20)=30份。

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