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中級(jí)經(jīng)濟(jì)師金融易錯(cuò)題：金融期貨的套期保值3.28-4.3
某公司打算運(yùn)用3個(gè)月期的S&P500股價(jià)指數(shù)期貨為其價(jià)值500萬美元的股票組合套期保值，該組合的β值為1.2，當(dāng)時(shí)的期貨價(jià)格為400，則該公司應(yīng)賣出的期貨合約的數(shù)量為（ ）。
A. 30
B. 45
C. 50
D. 90
【正確答案】 A
【答案解析】 本題考查金融期貨的套期保值。注意：S&P500標(biāo)準(zhǔn)普爾500一個(gè)包含500種股票的指數(shù)。所以，一份該期貨合約的價(jià)值為：500×400=20萬元。
所以，根據(jù)最佳套期保值需要的期貨數(shù)量為：N＝β×（VS/VF）＝1.2×（500/20）=30份。
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