2015經(jīng)濟(jì)師中級經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)知識考點(diǎn)：國際金融監(jiān)管協(xié)調(diào)

2015年經(jīng)濟(jì)師考試時(shí)間是11月7日，網(wǎng)校特整理了2015年經(jīng)濟(jì)師中級經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)知識必備考點(diǎn)，希望對您備考有幫助！

國際金融監(jiān)管協(xié)調(diào)

（一）了解巴塞爾協(xié)議產(chǎn)生的背景與發(fā)展

（二）1988年巴塞爾報(bào)告（掌握）

1988年巴塞爾報(bào)告的主要內(nèi)容是確認(rèn)了監(jiān)督銀行資本的可行的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

1.資本組成

2.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)權(quán)重

3.資本標(biāo)準(zhǔn)

4.過渡期安排

具體如下：

1.資本組成

核心資本	又稱為一級資本，包括實(shí)收股本和公開儲備，這部分至少占全部資本的50%
附屬資本	又稱為二級資本，包括未公開儲備、資產(chǎn)重估儲備、普通準(zhǔn)備金和呆賬準(zhǔn)備金、混合資本工具和長期次級債券

 2.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)權(quán)重

權(quán)重越大，表明該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)越大。

3.資本標(biāo)準(zhǔn)

到1992年底，所有簽約國從事國際業(yè)務(wù)的銀行的資本充足率，即資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率不得低于8%，其中核心資本比率不得低于4%.

4.過渡期安排。1987年年底～1992年年底

（三）2003年新巴塞爾資本協(xié)議

1.最低資本要求	巴塞爾委員會(huì)繼承了過去以資本充足率為核心的監(jiān)管思想，將資本金要求視為最重要的支柱
2.監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查	巴塞爾委員會(huì)希望監(jiān)管當(dāng)局擔(dān)當(dāng)起三大職責(zé)：（1）全面監(jiān)管銀行資本充足狀況；（2）培育銀行的內(nèi)部信用評估系統(tǒng)；（3）加快制度化進(jìn)程。
3.市場約束

 （四）2010年巴塞爾協(xié)議Ⅲ

巴塞爾協(xié)議Ⅲ體現(xiàn)了微觀審慎監(jiān)管與宏觀審慎監(jiān)管有機(jī)結(jié)合的監(jiān)管新思維，按照資本監(jiān)管和流動(dòng)性監(jiān)管并重、資本數(shù)量和質(zhì)量同步提高、資本充足率與杠桿率并行，長期影響與短期效應(yīng)統(tǒng)籌兼顧的總體要求，確立了國際銀行業(yè)監(jiān)管的新標(biāo)桿。

1.強(qiáng)化資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)；

2.引入杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)；

3.建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)量化監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)；

4.確定新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施過渡期。

1.強(qiáng)化資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

資本監(jiān)管是本輪金融監(jiān)管改革的核心。

巴塞爾委員會(huì)確定了3個(gè)最低資本充足率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)：

（1）普通股充足率：4.5%；（2）一級資本充足率：6%；

（3）總資本充足率：8%

兩個(gè)超額資本要求

（1）要求銀行建立留存超額資本，由普通股構(gòu)成，最低要求為2.5%

（2）建立與信貸過快增長掛鉤的反周期超額資本，最低要求為0～2.5%

新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，正常情況下，商業(yè)銀行的普通股、一級資本和總資本充足率應(yīng)分別達(dá)到7%、8.5%和10.5%

2.引入杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

自2011年初按照3%的標(biāo)準(zhǔn)（一級資本/總資產(chǎn)）開始監(jiān)管杠桿率的變化，2013年初開始進(jìn)入過渡期，2018年正式納入第一支柱框架

3.建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)量化監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

兩個(gè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的量化指標(biāo)：（1）流動(dòng)性覆蓋率；（2）凈穩(wěn)定融資比率

4.確定新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施過渡期

為期8年（2011～2018）的過渡期安排