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中級經(jīng)濟師金融第二章知識點:期權定價理論

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:shilu 2019/03/14 16:07:02 字體:

2019年經(jīng)濟師備考已經(jīng)開始,對于中級金融這門科目來說。每一章節(jié)知識點的掌握都很重要。以下是中級金融專業(yè)知識與實務:【第二章】利率與金融資產(chǎn)定價:期權定價理論,供各位考生備考學習。本知識點由正保會計網(wǎng)校-2018年中級經(jīng)濟師-金融專業(yè)視頻課程-李開源老師的基礎班講義提供,2019年主講老師為:李宏偉老師。點擊了解經(jīng)濟師視頻課程>>

以下是“期權定價理論”相關知識點:

期權價值的決定因素主要有執(zhí)行價格、期權期限、標的資產(chǎn)的風險度及無風險市場利率等。

1973年布萊克和斯科爾斯提出了期權定價。

布萊克—斯科爾斯模型的基本假定:

(1)無風險利率r為常數(shù)

(2)沒有交易成本、稅收和賣空限制,不存在無風險套利機會

(3)標的資產(chǎn)在期權到期前不支付股息和紅利

(4)市場連續(xù)交易

(5)標的資產(chǎn)價格波動率為常數(shù)

(6)標的資產(chǎn)價格遵從布朗運動

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