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中級經(jīng)濟(jì)師中級金融模擬試題：布萊克- 斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型假定
2019中級經(jīng)濟(jì)師備考正在進(jìn)行中，在備考過程中肯定會有許多問題，這里幫你整理了中級經(jīng)濟(jì)師中級金融的模擬試題，供大家參考，希望對大家有所幫助！
下列假設(shè)條件中，屬于布萊克- 斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型假定的有（?。?。
查看答案解析
【答案】
ABDE【解析】
本題考查布萊克- 斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型假定。布萊克- 斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型假定：①無風(fēng)險(xiǎn)利率r為常數(shù)；②沒有交易成本、稅收和賣空限制，不存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會；③標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期時(shí)間之前不支付股息和紅利；④市場交易是連續(xù)的，不存在跳躍式或間斷式變化；⑤標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動率為常數(shù)；⑥標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化遵從幾何布朗運(yùn)動
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