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中級經(jīng)濟師《金融》易錯題：金融期貨的套期保值
要在剛開始的學習階段，掌握好最基本的知識，才能夠?qū)σ院蟮膶W習和考試打好基礎。下面就本周題目中大家正確率相對較低的一個中級經(jīng)濟師《金融》易錯題，進行點評。
【單選題】
某公司打算運用3個月期的S&P500股價指數(shù)期貨為其價值500萬美元的股票組合套期保值，該組合的β值為1.2，當時的期貨價格為400，則該公司應賣出的期貨合約的數(shù)量為（?。?。
A、30
B、45
C、50
D、90
查看易錯題點評
【答案】
A【點評】
本題考查金融期貨的套期保值。注意：S&P500標準普爾500一個包含500種股票的指數(shù)。所以，一份該期貨合約的價值為：500×400=20萬元。
所以，根據(jù)最佳套期保值需要的期貨數(shù)量為：N＝β×（VS/VF）＝1.2×（500/20）=30份。2021年中級經(jīng)濟師考試輔導課程熱招，報考的你趕緊跟著老師的節(jié)奏，趕快行動起來，加入網(wǎng)校和大家一起學習吧。>>2021年經(jīng)濟師課程
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