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中級(jí)經(jīng)濟(jì)師《金融》易錯(cuò)題：期權(quán)定價(jià)理論
準(zhǔn)備2021年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師報(bào)考的小伙伴，此刻備考倒計(jì)時(shí)！正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為各位伙伴準(zhǔn)備了本周中級(jí)經(jīng)濟(jì)師《金融》易錯(cuò)題，快來看！
【多選題】
在期權(quán)定價(jià)理論中，根據(jù)布萊克—斯科爾斯模型，決定歐式看漲期權(quán)價(jià)格的因素主要有（ ）。
A、期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格
B、期權(quán)期限
C、標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)率
D、無風(fēng)險(xiǎn)利率
E、現(xiàn)金股利
查看易錯(cuò)題點(diǎn)評(píng)
【答案】
ABCD【點(diǎn)評(píng)】
本題考查期權(quán)定價(jià)理論的相關(guān)知識(shí)。根據(jù)布萊克—斯科爾斯模型，決定歐式看漲期權(quán)價(jià)格的因素主要有：標(biāo)的資產(chǎn)的初始價(jià)格、期權(quán)執(zhí)行價(jià)格、期權(quán)期限、無風(fēng)險(xiǎn)利率以及標(biāo)的資產(chǎn)的波動(dòng)率。
針對(duì)在做題過程中出現(xiàn)的問題，大家可以在網(wǎng)校論壇進(jìn)行題目的討論，實(shí)在不理解的也可以到答疑板提問，最終的目的是讓廣大學(xué)員都能夠打下一個(gè)堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，為以后的深入學(xué)習(xí)作好充分的準(zhǔn)備。大家要好好把握，認(rèn)真練習(xí)和測(cè)試，以求達(dá)到良好的練習(xí)效果。
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