2015年中級經(jīng)濟(jì)師經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)知識點(diǎn)預(yù)習(xí)：國際金融監(jiān)管協(xié)調(diào)

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國際金融監(jiān)管協(xié)調(diào)

（一）巴塞爾協(xié)議產(chǎn)生的背景與發(fā)展

巴塞爾協(xié)議產(chǎn)生的直接原因：國際性銀行倒閉事件和國際貸款違約事件使得監(jiān)管當(dāng)局全面審視擁有廣泛國際業(yè)務(wù)的銀行監(jiān)管問題。

主要原因：隨著金融國際化，必須要在金融監(jiān)管上進(jìn)行國際協(xié)調(diào)。

1975年2月，由國際清算銀行發(fā)起，西方十國集團(tuán)以及瑞士和盧森堡等12國中央銀行成立巴塞爾銀行監(jiān)管委員會。

在巴塞爾協(xié)議中，影響最大的是統(tǒng)一資本監(jiān)管的1988年巴塞爾報告、2003年新巴塞爾資本協(xié)議和2010年巴塞爾協(xié)議Ⅲ。

（二）1988年巴塞爾報告

1988年巴塞爾報告——《關(guān)于統(tǒng)一國際銀行資本衡量和資本標(biāo)準(zhǔn)的報告》，其主要內(nèi)容是確認(rèn)了監(jiān)督銀行資本的可行的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

1.資本組成

巴塞爾委員會將銀行資本分為核心資本和附屬資本。

1.同業(yè)拆借市場	金融機(jī)構(gòu)之間以貨幣借貸方式進(jìn)行短期資金融通活動的市場。 同業(yè)拆借市場的資金主要用于彌補(bǔ)短期資金不足、票據(jù)清算的差額以及解決臨時性資金短缺需求。 特點(diǎn)：期限短、流動性高、利率敏感性強(qiáng)、交易方便 典型的同業(yè)拆借利率：倫敦銀行同業(yè)拆借利率
2.票據(jù)市場	以各種票據(jù)為媒體進(jìn)行資金融通的市場。 按照票據(jù)的種類，它可以劃分為商業(yè)票據(jù)市場、銀行承兌匯票市場、銀行大額可轉(zhuǎn)讓定期存單市場、短期以及融資性票據(jù)市場。其中商業(yè)票據(jù)市場和銀行承兌匯票市場是票據(jù)市場中最主要的兩個子市場?！?/td>
	（1）銀行承兌匯票是銀行信用和商業(yè)信用的結(jié)合。
	（2）商業(yè)票據(jù)是一種短期無擔(dān)保證券，是由發(fā)行人為了籌措短期資金或彌補(bǔ)短期資金缺口，在貨幣市場上向投資者發(fā)行并承諾在將來一定時期償付票據(jù)本息的憑證。它是以企業(yè)的直接信用作保證的。
	（3）銀行大額可轉(zhuǎn)讓定期存單是由商業(yè)銀行和其他金融機(jī)構(gòu)為了吸引存款而發(fā)行的一種不記名的存款憑證，它是認(rèn)購人對銀行提供的信用。
3.債券市場	債券市場是發(fā)行和買賣債券的場所，它是一種直接融資的市場 債券市場既具有貨幣市場屬性，又具有資本市場屬性。 根據(jù)市場組織形式，債券市場可以分為場內(nèi)交易市場和場外交易市場。 按期限，債券分為短期債券（1年期以內(nèi)）、中期債券（1年至10年）和長期債券（10年以上）。 短期政府債券的流動性在貨幣市場中是最高的，幾乎所有的金融機(jī)構(gòu)都參與這個市場的交易?！?/td>
4.股票市場	股票發(fā)行和交易的場所，可分為發(fā)行市場（一級市場）和流通市場（二級市場）。發(fā)行市場是通過發(fā)行股票籌集資金的市場；流通市場是已發(fā)行的股票在投資者之間進(jìn)行轉(zhuǎn)讓的市場。 股票市場還可以根據(jù)市場的組織形式劃分為場內(nèi)交易市場和場外交易市場?！?/td>
5.投資基金市場	投資基金是一種利益共享、風(fēng)險共擔(dān)的集合投資方式 優(yōu)勢：專家理財
6.金融期貨市場（金融期權(quán)市場）	金融期貨市場是指專門進(jìn)行金融期貨交易的市場，具有鎖定和規(guī)避金融市場風(fēng)險、實(shí)現(xiàn)價格發(fā)現(xiàn)的功能。 金融期權(quán)交易是指買賣雙方按成交協(xié)議簽訂合同，允許買方在交付一定的期權(quán)費(fèi)用后，取得在特定時間內(nèi)、按協(xié)議價格買進(jìn)或賣出一定數(shù)量的證券的權(quán)利
7.外匯市場	外匯市場是指由中央銀行、外匯銀行、外匯經(jīng)紀(jì)商和客戶組成的買賣外匯的交易關(guān)系的總和

（1）市場風(fēng)險	由于市場因素（如利率、匯率、股價以及商品價格等）的波動而導(dǎo)致的金融參與者的資產(chǎn)價值變化的市場風(fēng)險
（2）信用風(fēng)險	由于借款人或市場交易對手的違約而導(dǎo)致?lián)p失的信用風(fēng)險
（3）流動性風(fēng)險	金融參與者由于資產(chǎn)流動性降低而導(dǎo)致的流動性風(fēng)險
（4）操作風(fēng)險	是由于金融機(jī)構(gòu)的交易系統(tǒng)不完善、管理失誤或其他一些人為錯誤而導(dǎo)致的操作風(fēng)險

2.風(fēng)險資產(chǎn)權(quán)重

風(fēng)險資產(chǎn)權(quán)重就是根據(jù)不同類型的資產(chǎn)和表外業(yè)務(wù)的相對風(fēng)險大小，賦予他們不同的權(quán)重，即0%、10%、20%、50%和100%.權(quán)重越大，表明該資產(chǎn)的風(fēng)險越大。

3.資本標(biāo)準(zhǔn)

到1992年底，所有簽約國從事國際業(yè)務(wù)的銀行的資本充足率，即資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率不得低于8%，其中核心資本比率不得低于4%.

4.過渡期安排。1987年年底～1992年年底。

（三）2003年新巴塞爾資本協(xié)議

新巴塞爾資本協(xié)議的三大支柱：最低資本要求、監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查以及市場約束。

類型	特點(diǎn)
1.債務(wù)危機(jī)	又稱為支付能力危機(jī)，即一國的債務(wù)不合理，無法按期償還，最終引發(fā)的危機(jī)。它一般發(fā)生在發(fā)展中國家。 了解發(fā)生債務(wù)危機(jī)的國家的特征?！?/td>
2.貨幣危機(jī)——貨幣大幅貶值	在實(shí)行固定匯率制或帶有固定匯率制色彩的盯住匯率安排的國家，容易出現(xiàn)其貨幣內(nèi)外價值脫節(jié)的問題，通常反映為本幣匯率高估。 發(fā)生危機(jī)國家的匯率政策的共同特點(diǎn)在于其盯住匯率安排
3.流動性危機(jī)	流動性危機(jī)是由流動性不足引起的。流動性可以分為兩個層面：（1）國內(nèi)流動性危機(jī)；（2）國際流動性危機(jī)。 當(dāng)國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)流動性不足的問題時，央行可以發(fā)揮最后貸款人的作用，避免“擠兌”可能造成的大范圍銀行危機(jī)。在國際流動性不足的情況下，像IMF之類的國際組織應(yīng)當(dāng)及時采取相應(yīng)的措施?！?/td>
4.綜合性金融危機(jī)	通常是幾種危機(jī)的結(jié)合?，F(xiàn)實(shí)中的金融危機(jī)都是綜合性金融危機(jī)。綜合性金融危機(jī)分為外部綜合性金融危機(jī)和內(nèi)部綜合性金融危機(jī)?！?/td>

 （四）2010年巴塞爾協(xié)議Ⅲ

巴塞爾協(xié)議Ⅲ體現(xiàn)了微觀審慎監(jiān)管與宏觀審慎監(jiān)管有機(jī)結(jié)合的監(jiān)管新思維，按照資本監(jiān)管和流動性監(jiān)管并重、資本數(shù)量和質(zhì)量同步提高、資本充足率與杠桿率并行，長期影響與短期效應(yīng)統(tǒng)籌兼顧的總體要求，確立了國際銀行業(yè)監(jiān)管的新標(biāo)桿。

1.公共利益論	源于20世紀(jì)30年代美國經(jīng)濟(jì)危機(jī)，并且一直到20世紀(jì)60年代都是被經(jīng)濟(jì)學(xué)家所接受的有關(guān)監(jiān)管的正統(tǒng)理論。 監(jiān)管是政府對公眾要求糾正某些社會個體和社會組織的不公平、不公正和無效率或低效率的一種回應(yīng)
2.保護(hù)債權(quán)論	存款保險制度就是這一理論的實(shí)踐形式
3.金融風(fēng)險控制論	這一理論源于“金融不穩(wěn)定假說”
4.金融全球化對傳統(tǒng)金融監(jiān)管理論的挑戰(zhàn)

（五）巴塞爾協(xié)議在我國的實(shí)施

為提高資本監(jiān)管水平，我國已對過去的資本規(guī)定進(jìn)行了修改，將新協(xié)議第二和第三支柱的內(nèi)容包括在內(nèi)。2011年我國開始借鑒巴塞爾協(xié)議Ⅲ的有關(guān)規(guī)定。

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