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親愛的同學 你好!你的問題已收到，仔細研究后，幫助你解答如下： 在資本資產(chǎn)定價模型中，β系數(shù)是衡量某一證券或投資組合相對于整個市場波動性的一個指標。具體來說，它表示的是證券或投資組合的報酬率變動與市場平均報酬率變動之間的相關(guān)性。如果β系數(shù)大于1，說明證券或投資組合的波動性大于市場；如果β系數(shù)小于1但大于0，說明波動性小于市場；如果β系數(shù)等于1，說明波動性與市場相同；如果β系數(shù)等于0，說明證券或投資組合的報酬率不受市場波動影響。 所以正確答案是B選項：如果β=1.1，則說明當大盤整體上漲10%時，該只股票的報酬率上漲11%。 希望我的解答對你有幫助，祝逢考**!