問(wèn)題已解決

市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)收益率，到底是Rm 還是β(Rm-Rf)，風(fēng)險(xiǎn)挨著收益就是β(Rm-Rf)吧？

m522090566| 提問(wèn)時(shí)間：09/05 11:02
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樸老師
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市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)收益率是（Rm?-?Rf）。 Rm?表示市場(chǎng)組合收益率；Rf?表示無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率；β（Rm?-?Rf）表示某資產(chǎn)或證券組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率（也叫市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)），即該資產(chǎn)或證券組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)程度（β?系數(shù)）與市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)收益率（Rm?-?Rf）的乘積。 所以，市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)收益率是（Rm?-?Rf），而不是?β（Rm?-?Rf）。
09/05 11:05
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