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股票大盤波動帶來的風險屬于系統(tǒng)性風險。 β系數為 1.1 時，當市場組合收益率上漲 10%，該資產的收益率上漲 1.1×10% = 11% A 項，β = 0.6 時，大盤整體上漲 10%，該只股票的報酬率上漲 0.6×10% = 6%，不是下降 0.6% B 項，β = 1 時，大盤整體上漲 10%，該只股票的報酬率上漲 1×10% = 10%，不是保持不變 D 項，β = 0.5 時，大盤整體上漲 10%，該只股票的報酬率上漲 0.5×10% = 5% 選擇 C 項。