問(wèn)題已解決

3.假設(shè)持有一種面值為5000元的債券:(1)期限為5年、年利率為10%、收益率為13 %的久期為多少?(2)其修正久期為多少?

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/17 19:20
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小黃老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
有效期限=4.1181(年);修正有效期限=3.64(年)
2024 05/17 19:24
小黃老師
2024 05/17 19:27
每年利息=5000*10%=500久期D= (500*1/1.13+500*2/1.13^2+500*3/1.13^3+500*4/1.13(500/1.13+500/1.13^2+500/1.13^3+500/1.13^4+500/=4.12年(2)修正的久期等于D*=D/(1+y/k),y為到期收益率，k為付息次數(shù)D*=3.65
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