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股票A的貝塔系數(shù)為1.2，股票B的貝塔系數(shù)為0.8。如果無風(fēng)險收益率為5%，市場預(yù)期收益率為12%，那么根據(jù)CAPM模型，哪個股票的預(yù)期收益率更高？
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同學(xué)你好，A股票的預(yù)期收益率更高
04/19 13:41
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設(shè)市場中無風(fēng)險收益率為5%，市場的收益率為10%，風(fēng)險系數(shù)貝塔等于1.2計算，該股票收益率
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已知A、B股票的貝塔系數(shù)分別為1.5/1.0，C股票收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)為0.8，C股票的標(biāo)準(zhǔn)差為12.5%。該公司建立的投資組合中A、B、C股票的投資比重分別為50%、30%、20%。同期市場上所有股票的平均收益率為12%，無風(fēng)險收益率為8%，市場組合標(biāo)準(zhǔn)差為20%，請問C股票的貝塔系數(shù)怎么算？
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某股票現(xiàn)在的售價是50元，年末將支付每股6元的股利。假設(shè)無風(fēng)險收益率5%，市場預(yù)期收益率為9%，該股票的貝塔值為1.2。請問預(yù)期在年末股票的售價是多少？老師計算過程可以具體一點嘛謝謝老師
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