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老師你幫我看下 前天你幫我計算這個題目的時候沒有乘紅框里面的數(shù)字 這個加上了 數(shù)值對不上 計算方法以哪個為準(zhǔn)呢
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正確列式：投資收益率的標(biāo)準(zhǔn)差＝［（20％－10％）^2×0.3＋（10％－10％）^2×0.5＋（－5％－10％）^2×0.2］^1/2＝8.66％。
2023 02/17 13:52
最瘦的胖子 
2023 02/17 15:59
8%不是屬于M，不是屬于市場組合的平均收益率嘛，那減去應(yīng)該減去是無風(fēng)險收益率呀，但這里的5%是風(fēng)險收益率，它不是無無風(fēng)險收益率呀，就這里我老是沒搞清楚，我實在是不理解這里為什么要這樣。RM減去RF等于就是貝塔系數(shù)、貝塔系數(shù)乘上M減上F等于風(fēng)險收益率，那這里它已經(jīng)提醒我們，這個就是假設(shè)這個是平均風(fēng)險的風(fēng)險收益率為5%，它本身就是風(fēng)險收益率，那為什么這里組合要減去這個組合，不應(yīng)該是減去無風(fēng)險收益率嗎？
最瘦的胖子
2023 02/17 16:04
這個公式我怎么都理解不透，別的題目套用這個公式我都可以明白，但是就是不理解這個為什么要這樣做，就覺得好奇怪那個地方，為什么必要稅率不是減去無風(fēng)險嗎？為什么要減去有風(fēng)險，我搞不明白。一會減去有風(fēng)險，一會減去無風(fēng)險，他總要有一個定義，為什么要這樣減呀，老師 我實在沒搞清楚
財管老師 
2023 02/17 18:04
這里不涉及到您說的是有風(fēng)險還是無風(fēng)險的問題。
本題計算的是加權(quán)投資收益率的期望值，不需要考慮其他，按概率或者權(quán)重直接計算即可；
第二步是計算投資收益率的標(biāo)準(zhǔn)差，也不需要考慮其他，按照標(biāo)準(zhǔn)差的公式計算即可。
最瘦的胖子
2023 02/17 20:49
那這個題目8%為何減去5%
最瘦的胖子
2023 02/17 21:16
圈出來的不應(yīng)該改成無風(fēng)險收益率嗎？按照公式，為什么是必要收益率減去風(fēng)險收益率
最瘦的胖子
2023 02/17 21:17
接上面的圖片
財管老師
2023 02/18 08:57
必要報酬率Rm=風(fēng)險利率+無風(fēng)險利率Rf
風(fēng)險利率是風(fēng)險溢價，也就是=必要報酬率Rm-無風(fēng)險利率Rf
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