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當(dāng)相關(guān)系數(shù)rA,B=-1時(shí),投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=[50%×50%×1×(12%)2+50%×50%×1×(8%)2+2×50%×50%×(-1)×12%× 8%]1/2=2%。
同理,把相關(guān)系數(shù)替換即可算出。
2022 12/20 15:50
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