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我看不懂第七章期權(quán)價(jià)值的這道計(jì)算題，是哪里看出來用的是空頭對敲策略，而不是多頭對敲呢？或者為什么也不是保護(hù)性看跌、補(bǔ)漲性看漲呢？
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題干已經(jīng)說了是持有乙公司期權(quán)的“空頭”。
總結(jié)：
保護(hù)性看跌，是買入股票和買入看跌期權(quán)的組合；
拋補(bǔ)看漲，是買入股票和賣出看漲期權(quán)的組合；
多頭對敲，是同時(shí)買入一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)；
空頭對敲，是同時(shí)出售一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。
2022 08/05 16:20
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