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考慮由兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)證券 (r1 ,σ1 ),(r2 ,σ2 ) ，其中 r1 > r2 ,σ1 > σ2 ，相關(guān)系數(shù)| P |< 1 組成的資產(chǎn)組合，在不允許賣空的前提下，最小方差資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差是?一定比σ2小還是可能等于還是可能大于，還是可能為0？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
趙老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)學(xué)碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，稅務(wù)師，從事輔導(dǎo)類教學(xué)工作近十年，能夠?qū)⑺鶎W(xué)的理論知識(shí)運(yùn)用于實(shí)際工作，回復(fù)學(xué)員問題一針見血，言簡(jiǎn)意賅。
已解答1771個(gè)問題
親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：
在不允許賣空的情況下，最小方差資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差可能比σ2小，也可能等于σ2，但不會(huì)大于σ2?？赡転?
祝您學(xué)習(xí)愉快！
在不允許賣空的情況下，最小方差資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差可能比σ2小，也可能等于σ2，但不會(huì)大于σ2?？赡転?
祝您學(xué)習(xí)愉快！
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