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親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：
這道題目是關(guān)于投資組合理論的，特別是在談?wù)撊绾胃纳埔粋€無效投資組合的效率。在投資組合理論中，一個有效的投資組合是指在給定的風(fēng)險水平下能夠提供最大期望報酬率的投資組合，或者在給定的期望報酬率下能夠最小化風(fēng)險的投資組合。

題目問的是，如果你的投資組合是無效的，你應(yīng)該采取什么措施來提高期望報酬率而不增加風(fēng)險，或者降低風(fēng)險而不降低期望報酬率。正確答案是A，即改變各證券在投資總額中的比例。

這是因為通過調(diào)整投資組合中各個證券的權(quán)重，可以在不改變證券本身特性的情況下，改變投資組合的風(fēng)險和報酬特性。這種調(diào)整可以幫助投資者在風(fēng)險和報酬之間找到更好的平衡點，從而使投資組合更有效。

選項B，改變各證券之間的相關(guān)系數(shù)，這在實際操作中是非常困難的，因為相關(guān)系數(shù)是由市場決定的，不是投資者可以直接控制的。

選項C，改變各證券的貝塔系數(shù)，貝塔系數(shù)是衡量證券相對于市場整體風(fēng)險的指標(biāo)，這也不是投資者可以直接控制的。

選項D，改變各證券的預(yù)期報酬率，這同樣不是投資者可以直接控制的，預(yù)期報酬率是市場對證券未來收益的預(yù)期，受多種因素影響。

因此，最合適的措施是調(diào)整投資組合中各個證券的權(quán)重，即選項A。
祝您學(xué)習(xí)愉快！