免費問答

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：

"A證券的系統(tǒng)性風險是B證券的兩倍，"也就是A證券的系統(tǒng)性風險=2*B證券的系統(tǒng)性風險

只能說明A證券貝塔系數×（市場平均收益率一無風險收益率)=2*B證券貝塔系數×（市場平均收益率一無風險收益率)，

某資產必要收益率=無風險收益率+該資產貝塔系數×（市場平均收益率一無風險收益率)，

標黃部分是2倍關系，但是無風險收益率是固定的，所以必要收益率還不到兩倍關系。

祝您學習愉快！