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親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：1.根據(jù)A證券和B證券的必要收益率和貝塔系數(shù)，代入到資本資產(chǎn)定價模型中，可得：Rf＋1.6×（Rm－Rf）＝21%Rf＋2.5×（Rm－Rf）＝30%解得：Rf＝5%，Rm＝15%無風(fēng)險收益率是5%，市場組合的風(fēng)險收益率是15%－5%＝10%。2.A、B、C三種證券投資比重為2.5：1：1.5，那么各自的占比為2.5/5、1/5和1.5/5。假定C證券的貝塔系數(shù)為βC，可得：1.6×2.5/5＋2.5×1/5＋βC×1.5/5＝1.75計算可得，βC＝1.5C證券的貝塔系數(shù)為1.5。C證券的必要收益率＝5%＋1.5×（15%－5%）＝20% 祝您學(xué)習(xí)愉快！