問(wèn)題已解決

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m592561288| 提問(wèn)時(shí)間:05/25 14:16
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郭鋒老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:1.根據(jù)A證券和B證券的必要收益率和貝塔系數(shù),代入到資本資產(chǎn)定價(jià)模型中,可得:Rf+1.6×(Rm-Rf)=21%Rf+2.5×(Rm-Rf)=30%解得:Rf=5%,Rm=15%無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率是5%,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率是15%-5%=10%。2.A、B、C三種證券投資比重為2.5:1:1.5,那么各自的占比為2.5/5、1/5和1.5/5。假定C證券的貝塔系數(shù)為βC,可得:1.6×2.5/5+2.5×1/5+βC×1.5/5=1.75計(jì)算可得,βC=1.5C證券的貝塔系數(shù)為1.5。C證券的必要收益率=5%+1.5×(15%-5%)=20% 祝您學(xué)習(xí)愉快!
05/25 15:16
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