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老師您好,市場平均風(fēng)險包含有風(fēng)險利率和無風(fēng)險利率,對嗎?市場平均風(fēng)險是系統(tǒng)性風(fēng)險嗎,因為非系統(tǒng)被抵消了?我說的對嗎

84784990| 提問時間:12/10 22:37
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聽風(fēng)老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,法律職業(yè)資格證(A證)
對是的,你說對了。 舉個例,你把買了上市指數(shù),各家公司自己的風(fēng)險就被抵銷了,只剩下市場風(fēng)險。
12/10 22:39
84784990
12/11 09:48
那老師必要利率是不是就是系統(tǒng)風(fēng)險得來的
84784990
12/11 10:15
單項資產(chǎn)的非系統(tǒng)風(fēng)險沒有抵消掉
84784990
12/11 10:15
這個式子怎么理解
聽風(fēng)老師
12/11 10:26
必要利率是不是就是系統(tǒng)風(fēng)險得來的,這個話不能這么說的。 必要利率,是投資想要的收益=無風(fēng)險利率+風(fēng)險收益率
聽風(fēng)老師
12/11 10:27
我?guī)湍愫Y理一個易錯點(diǎn)。 必要收益率,是必需要有的利率。 期望收益率,是想要的收益率。
84784990
12/11 11:53
貝塔系數(shù)是乘以系統(tǒng)風(fēng)險的,那和非系統(tǒng)風(fēng)險不搭嘎了吧
84784990
12/11 11:53
可是單項的還沒有抵消非系統(tǒng)風(fēng)險,抵消的是市場平均
84784990
12/11 11:54
這個怎么理解老師
聽風(fēng)老師
12/11 14:02
貝塔系數(shù)是代表系統(tǒng)風(fēng)險的,那和非系統(tǒng)風(fēng)險不搭嘎了吧(是這樣的。
聽風(fēng)老師
12/11 14:03
可是單項的還沒有抵消非系統(tǒng)風(fēng)險,抵消的是市場平均(這句話,好像不是很完整,您這是在那里看到的)
84784990
12/11 15:52
老師您好,這是我自己想的,貝塔系數(shù)把資產(chǎn)組合或者單項資產(chǎn)和市場系統(tǒng)風(fēng)險聯(lián)系在一起,那必要收益率就是系統(tǒng)風(fēng)險相關(guān)的,那非系統(tǒng)風(fēng)險呢
聽風(fēng)老師
12/11 16:08
我忍不住,的確要夸你一句。確實,知識就還像您這樣思考。?(ο???ο)? 貝塔系數(shù)把資產(chǎn)組合或者單項資產(chǎn)和市場系統(tǒng)風(fēng)險聯(lián)系在一起。 這時就沒有非系統(tǒng),已經(jīng)抵消完了。 您在想想
84784990
12/11 16:10
謝謝老師
84784990
12/11 16:10
抵消是多個市場組合之后的結(jié)果,單個的非系統(tǒng)風(fēng)險還存在嗎
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