免费问答

您好，計(jì)算如下：(0.12*0.12*0.5*0.5+0.08*0.08*0.5*0.5+2*1*0.12*0.08*0.5*0.5)=0.01開根號(hào)10% (0.12*0.12*0.5*0.5+0.08*0.08*0.5*0.5-2*1*0.12*0.08*0.5*0.5)=0.004開根號(hào)2% 投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差公式是：組合標(biāo)準(zhǔn)差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具體解釋如下： ? 根據(jù)算數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差的代數(shù)公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)來推導(dǎo)出投資組合標(biāo)準(zhǔn)差的公式。 ? 一.根據(jù)權(quán)重、標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算： ? 1.A證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差設(shè)為A; ? 2.B證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差設(shè)為B; ? 3.C證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差設(shè)為C。 ? 二.確定相關(guān)系數(shù)： ? 1.A、B證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為X; ? 2.A、C證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為Y; ? 3.B、C證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為Z。 ? 展開上述代數(shù)公式，將x、y、z代入，即可得三種證券的組合標(biāo)準(zhǔn)差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。