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老師，風(fēng)險(xiǎn)收益率不是Rm-Rf么，為什么這題不用考慮貝塔系數(shù)？
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廖君老師
金牌答疑老師
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您好，截圖考慮了呀，1.5就是貝塔么
07/21 09:24
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老師，只有貝塔等于1時(shí)，Rm才可以叫，平均風(fēng)險(xiǎn)必要收益率，和市場(chǎng)組合必要收益率么？
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這道題算“必要收益率”，為什么是直接用貝塔系數(shù)*3%，而不是貝塔系數(shù)*（3%—4%）
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老師好，這個(gè)題，我都不會(huì)算呢，沒有財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的貝塔系數(shù)，跟有風(fēng)險(xiǎn)的貝塔系數(shù)。用哪個(gè)的
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求貝塔系數(shù)=組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率/風(fēng)險(xiǎn)收益率？？？有這個(gè)公式嗎
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R Rm RF 分別是什么意思？R-Rf/RM-RF 求出來的結(jié)果是貝塔系數(shù)嗎？
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查看更多- 麻煩老師，給分解一下這個(gè)函數(shù)。謝謝，不明白為啥加個(gè)nbbm。 昨天
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