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問題已解決
您好，老師，這道多選題的答案為什么是ACD,我想不明白，好難呀，麻煩老師講解一下，謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
廖君老師
金牌答疑老師
您好，是B不理解么，某股票的貝塔系數(shù)=該股票和市場組合的相關(guān)系數(shù)*該股票的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差，因?yàn)橄嚓P(guān)系數(shù)可以為負(fù)數(shù)，所以貝塔系數(shù)可以為負(fù)數(shù)的。只表示組合收益與市場反向變化 ，但不是風(fēng)險小于0
β系數(shù)為負(fù)數(shù)時,表示該組合的收益率與市場平均收益率呈反向變化
06/02 15:18
84785036 
06/02 15:28
謝謝老師，B選項(xiàng)明白了，我還不明白D選項(xiàng)
廖君老師 
06/02 15:32
您好，好?的
某資產(chǎn)的β系數(shù)=某資產(chǎn)收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差，將某資產(chǎn)換成市場組合，所以市場組合的β系數(shù)=市場組合收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差=市場組合收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)，本身和本身是完全正相關(guān)的，所以相關(guān)系數(shù)是等于1的，所以市場組合的β也是恒等于1的。
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