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思考下列問題:(1)期限8年,市場利率10%,純貼現(xiàn)國庫券的久期為多少(2)期限8年,市場利率10%,票面利率7%,每年年末付息,到期還本的國債的久期為多少(3)期限8年,市場利率10%,票面利率7%,每半年付息,到期還本的國債的久期為多少(4)根據(jù)以上結(jié)果可以得出什么結(jié)論
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2024 05/03 19:33
薇老師 
2024 05/03 19:49
純貼現(xiàn)國庫券的久期為8年。
票面利率為7%，每年年末付息的國債的久期約為7.79年。
票面利率為7%，每半年付息的國債的久期約為6.99年。
得出以下結(jié)論：
純貼現(xiàn)國庫券的久期最長，因為它在整個期限內(nèi)不支付任何利息，所以其價格對利率的變動最為敏感。
對于付息債券，隨著付息頻率的增加，久期會相應減少。這是因為更頻繁的利息支付減少了債券價格對利率變動的敏感性。
付息債券的久期總是小于其到期時間，因為利息支付減少了債券的加權平均期限。
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