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問題已解決
判斷:當(dāng)相關(guān)系數(shù)為0時，兩種證券的收益率不相關(guān)。問:我認(rèn)為是錯的，不是說相關(guān)數(shù)即使為0，也能分散風(fēng)險嗎？題目為什么說為0時就不相關(guān)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
相您好，關(guān)系數(shù)=0，缺乏相關(guān)性
04/25 12:55
84784957 
04/25 13:25
可是既然0相關(guān)，為什么又能分散風(fēng)險呢？
小愛老師 
04/25 13:41
風(fēng)險的衡量是組合的標(biāo)準(zhǔn)差，當(dāng)相關(guān)系數(shù)為0時，0<組合的標(biāo)準(zhǔn)差<組合的加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)差，具有分散風(fēng)險效應(yīng)
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