00:10:00
問題已解決
假設(shè)其他因素不變，期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計發(fā)放的紅利增加時，（ ?。＃?013年） A．美式看跌期權(quán)價格降低 B．美式看漲期權(quán)價格降低 C．歐式看跌期權(quán)價格降低 D．歐式看漲期權(quán)價格不變
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
B 買入看漲期權(quán)的到期日價值=max（ST-X，0），買入看跌期權(quán)的到期日價值=max（X-ST，0），所以看漲期權(quán)價值與股價正相關(guān)，看跌期權(quán)價值與股價負(fù)相關(guān)。期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計發(fā)放的紅利增加，則在除息日后，紅利發(fā)放導(dǎo)致股價ST降低，從而降低看漲期權(quán)價值、增加看跌期權(quán)價值。只有選項B描述正確。
04/24 19:25
閱讀 344
描述你的問題，直接向老師提問
2019
意見反饋
