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這個A選項，如果都投資標(biāo)準(zhǔn)最大的那個，不就大于加權(quán)平均的了嗎謝謝
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您好，相關(guān)系數(shù)-1到1，相關(guān)系數(shù)的數(shù)值范圍在-1和+1范圍之間，即-1≤R≤1，R＞0為 正相關(guān)，R＜0為負(fù)相關(guān)
資產(chǎn)組合的收益率標(biāo)準(zhǔn)差不是等于組合中各個資產(chǎn)的收益率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值，而應(yīng)考慮資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)。
若相關(guān)系數(shù)小于1，那么說明這兩項資產(chǎn)投資組合是可以分散風(fēng)險的，所以投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差會小于各單項資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)。
只有當(dāng)相關(guān)系數(shù)=1時，組合的標(biāo)準(zhǔn)差才等于各單項資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)。
您看，只會小于或等于加權(quán)平均，因為相關(guān)系數(shù)不會大于1
03/20 21:25
84785017 
03/20 21:33
這個題的C，標(biāo)準(zhǔn)差不就大于加權(quán)平均了嗎
廖君老師 
03/20 21:43
您好，他也沒有大于加權(quán)平均，是等于了最大的那個
本題假設(shè)相關(guān)系數(shù)為0，下式的后面一段就是0.開根本就是B本身，
組合標(biāo)準(zhǔn)差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方
加權(quán)平均值是根據(jù)權(quán)數(shù)的不同進(jìn)行的平均數(shù)的計算， 這里不是簡單的相加除2的，也就是這個加權(quán)平均值也是與相關(guān)相關(guān)系數(shù)有關(guān)
84785017
03/20 21:46
嗯謝謝，選項D那這個貝塔系數(shù)不是衡量系統(tǒng)風(fēng)險的嗎
廖君老師
03/20 21:50
您好，是的，D的股票與市場? ? ?是市場、系統(tǒng)、β，沒有矛盾嘛
系統(tǒng)性風(fēng)險，也被稱為市場風(fēng)險，是指那些對整個投資市場產(chǎn)生影響的風(fēng)險
β用于衡量資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險的大小，不能衡量非系統(tǒng)風(fēng)險。β越大，系統(tǒng)風(fēng)險越大；β越小，系統(tǒng)風(fēng)險越小
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