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問(wèn)題已解決
老師好， 請(qǐng)問(wèn)這題是怎么列式算出來(lái)的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答同學(xué)你好，請(qǐng)稍等，老師正在看題目
01/19 17:49
小雙老師 
01/19 18:18
你好，這道題主要利用圖片中的公式先求出上行乘數(shù)和下行乘數(shù)，然后利用我下面列的公式算出上行概率，麻煩您自己帶入公式計(jì)算一下，老師手頭沒(méi)有多功能計(jì)算器，如果是考試的話以e為底的指數(shù)函數(shù)會(huì)讓自己選擇結(jié)果的
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率＝上行概率×上行時(shí)報(bào)酬率＋下行概率×下行時(shí)報(bào)酬率
r＝上行概率×（u－1）＋（1－上行概率）×（d－1）
上行概率＝（1+r?d ）/(u?d)
84784971 
01/19 18:23
你能根據(jù)這個(gè)題目直接列式嗎？
因?yàn)槟慊貜?fù)的內(nèi)容根本就算不出結(jié)果
小雙老師
01/19 19:16
你好，非常抱歉，剛?cè)コ酝盹埩耍瑒傆肿屑?xì)看了一下題目，給的是報(bào)酬率，不是標(biāo)準(zhǔn)差，對(duì)于這個(gè)題老師也不是很確定，如果有參考答案可以分享一下
u＝e
0.1√0.5
d=1/u
r=2.5%
上行概率＝（1+r?d ）/(u?d)
二叉樹(shù)模型的原理是這樣的，然后步驟也是這樣的
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