問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)C u是怎么算出來(lái)10.8？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/18 07:49
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，稍等，解答過(guò)程中
2024 01/18 08:00
朱小慧老師
2024 01/18 08:35
根據(jù)公司 期權(quán)價(jià)值＝（上行概率×上行時(shí)的到期日價(jià)值＋下行概率×下行時(shí)的到期日價(jià)值）/（1＋r） 上行概率=0.47363 下行概率=1-0.47363 上行時(shí)到期日價(jià)值=CUU=23.02 下行時(shí)到期日價(jià)值=CUd=0 折現(xiàn)率=1%
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