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下列有關期權價格影響因素的表述中，正確的有（ ）。 A對于歐式期權而言，較長的到期期限一定會增加期權價值 B看漲期權價值與預期紅利呈同向變動 C無風險利率越高，看跌期權價值越低 D執(zhí)行價格對期權價格的影響與股票價格對期權價格的影響相反
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您好，下列有關期權價格影響因素的表述中，正確的有CD
2023 11/27 22:50
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下列有關期權價值影響因素的表述中正確的有（）。
A.無風險利率越高，會導致股票價格下降，從而看漲期權的價值越低
B.股價波動率是期權價值的決定性因素
C.對期權價值影響的主要因素是股票價格的波動性
D.期權價值對股票價格的變動股價的波動是最敏感的
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下列關于期權到期日價值的表述中，正確的有（）。
A.多頭看漲期權到期日價值=max（股票市價-執(zhí)行價格，0）
B.空頭看漲期權到期日價值=-max（股票市價-執(zhí)行價格，0）
C.多頭看跌期權到期日價值=max（執(zhí)行價格-股票市價，0
D.空頭看跌期權到期日價值=-max（執(zhí)行價格-股票市價，0）
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請問怎么做？
有標的資產(chǎn)為1股B股票的看漲期權和看跌期權，執(zhí)行價格均為30元，半年后到期。目前B股票價格為30元，看漲期權價格為2元，看跌期權價格為1元。若到期日B股票市價為31元，則獲利的投資有（?。?。
A. 買入看漲期權
B. 賣出看漲期權
C. 買入看跌期權
D. 賣出看跌期權
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假設看跌期權的執(zhí)行價格與股票購入價格相等，則下列關于保護性看跌期權的表述中，不正確的是（?。?A、保護性看跌期權就是股票加空頭看跌期權組合
B、保護性看跌期權的最低凈收入為執(zhí)行價格，最大凈損失為期權價格
C、當股價大于執(zhí)行價格時，保護性看跌期權的凈收入為執(zhí)行價格，凈損益為期權價格
D、當股價小于執(zhí)行價格時，保護性看跌期權的凈收入為執(zhí)行價格，凈損失為期權價格
546
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關于看跌期權的出售者，下列說法正確的有（?。?。
A、收取期權費
B、最大收益是期權價格
C、最大損失是執(zhí)行價格
D、持有看跌期權空頭頭寸
2003
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